Volume horaire
40h
Établissement
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES TOULOUSE
Liste des enseignements
Au choix : 1 parmi 2
EDP2
453hProbabilités avancées
453h
EDP2
ECTS
4
Établissement
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES TOULOUSE
Volume horaire
53h
Modélisation par EDP (équations non linéaires et en une dimension d¿espace)
1. Ecologie, Dynamique des populations, Epidémiologie (modèles de réaction-diffusion)
2. Trafic Routier, Ecologie (feux de forêt) (modèles de transport non linéaires)
3. Phénomènes ondulatoires (équations elliptiques)
Problèmes elliptiques : analyse et simulation
1. Formulation variationnelle : solutions faibles, dérivée faible, espaces de Sobolev
2. Méthode des éléments finis (en dimension 1 d'espace) : méthode de Galerkin, éléments P1 et P2, convergence et estimation d'erreur, propriétés qualitatives.
Problèmes hyperboliques : analyse et simulation
1. Méthode des caractéristiques, Solutions Faibles, chocs en temps fini, principe du maximum
2. Méthode des volumes finis (en dimension 1 d'espace) : schémas centrés, décentrés, principe du maximum discret, méthodes d'ordre 1 et 2.
Probabilités avancées
ECTS
4
Établissement
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES TOULOUSE
Volume horaire
53h
Programme (contenu détaillé) :
- Espérance conditionnelle, filtration, martingale, surmartingale et sous-martingale, théorèmes de décomposition de Doob, d'arrêt, variation quadratique, inégalités maximales, théorèmes de convergence, loi des grands nombres et théorème central limite pour les martingales, estimation paramétrique par maximum de vraisemblance dans des modèles markoviens.
- Présentation des algorithmes de type Robbins-Monro et liens avec résultats classiques (Loi des Grands Nombres), Lemme de Robbins-Siegmund, Théorèmes de convergence de Robbins-Monro, Applications à différents problèmes (algorithme du bandit, quantile, quantification, Régression linéaire en grande dimension).
- Estimation de paramètres dans un modèle ARMA Gaussien.
- Algorithmes Stochastiques de Robbins Monro
